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【短訊】下半年美股有難?瘋狂投機客出手:押注“恐慌指數”將翻三倍!


(資料圖片僅供參考)

(編輯 瀟湘)在美股上半年一路扶搖直上、波動率指標長時間陷入低迷之后,周四較預期翻倍的“小非農”ADP數據,就如同一顆投入河中的“小石子”,徹底打破了水面的平靜。而有華爾街交易員眼下就預計,這可能僅僅只是新一輪動蕩的開始……據業內消息顯示,就在美東時間周四上午,有一位期權交易員毅然出手——押注有著“恐慌指數”之稱的Cboe波動率指數(VIX)到10月中旬將飆升至45以上,這一水平是該指數周三收盤價的逾三倍。這筆押注有多激進呢?如下圖所示,自從2020年4月新冠大流行初期引發的市場崩潰以來,VIX指數就一直沒有來到過那么高!據悉,該交易員在單筆大宗交易中買入了約8.3萬份上述將于10月18日到期的VIX看漲期權合約,并為這些合約支付了約450萬美元,他同時還賣出了約27700份執行價為27且到期日相同的VIX看漲期權合約,以抵消部分成本。Susquehanna International Group衍生品策略聯席主管Chris Murphy表示,“這是一種典型的VIX尾部對沖,該投資者希望利用VIX和VVIX(VIX的隱含波動率指標)近期的飆升獲利。上述頭寸通常在到期前就會被平倉。”業內人士表示,雖然這筆交易本身并不大——該投資者凈花費只不過約66.5萬美元,但它突顯了一種押注的興起,即在今年早些時候股市波動性恢復到疫情前的平靜狀態后,市場動蕩可能將在今秋重新出現。數據顯示,截至當地時間周四上午11點,上述10月18日到期執行價為45的VIX看漲合約,是美國交易所交易量最多的六種合約之一。華爾街開始為動蕩做好準備?事實上,在過去幾個交易日,VIX指數有望脫離價格谷底的跡象,就已經較為明顯。今年6月22日,VIX指數曾一度跌至12.91,這是2020年1月以來的最低水平。而在周四,隨著爆表的ADP數據打壓股債市場雙雙重挫,VIX指數在短短一天內就大幅攀升了逾2個大點至16.16,創下了今年3月美國銀行業危機以來的最大漲幅。Tallbacken Capital Advisors創始人Michael Purves目前是傾向于尋求避風港的人之一。在今年大部分時間里建議客戶拋售波動性后,他現在呼吁謹慎行事,并表示如果企業盈利無法獲得更多支持,標普500指數長達九個月的估值膨脹勢頭將面臨危險。他表示,“我們對VIX維持在13-14的水平越來越緊張。我們懷疑,隨著我們進一步進入7月——財報季開始,我們應該會看到VIX走高?!盤urves無疑并不孤單。根據摩根大通上周對客戶進行的一項調查顯示,77%的受訪者預計股市波動率上半年的平靜不會持續到第三季度。這種情緒可以通過衡量VIX本身的波動率指標來體現——VVIX一直處于高位。媒體匯編的分析師調查也顯示,定于7月中旬開始的財報季預計將顯示,標普500指數成分股公司的利潤將連續第三個季度下降,較上年同期下降近9%。調查還預計,標普500指數將在下半年下跌8%??纯盏睦碛墒?,盡管在美聯儲積極收緊貨幣政策的背景下,當前經濟的表現好于預期,但衰退的危險仍然很大,可能對風險資產構成威脅。值得一提的是,再次出現的動蕩行情也可能會讓一批原先市場上的重要買家,短時間迅速轉換身份成為賣家。這些市場人士本身會把波動率視為交易模型的衡量要素之一。以波動性控制基金為例,據野村證券國際跨資產策略師Charlie McElligott估計,他們在過去六個月向股市投入了超過1500億美元,這部分要歸功于市場的平靜。而按照其模型的設計,波動性飆升將迫使它們削減風險敞口。

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