如何選擇合適的量化交易服務(wù)器
所謂“工欲善其事,必先利其器”,對(duì)于量化交易來(lái)說(shuō),最后也是重要的一步,在于為我們的實(shí)盤(pán)策略選擇一個(gè)運(yùn)行的服務(wù)器。那么,應(yīng)該如何選擇合適的量化交易服務(wù)器?希望通過(guò)這篇分享,給大家提供一些幫助。
(資料圖)
01
策略類(lèi)型:中低頻 或 高頻
對(duì)于中低頻策略,可以按照以下三方面,來(lái)綜合考慮交易服務(wù)器的選擇:
服務(wù)器以穩(wěn)定為主,盡可能選擇頭部服務(wù)器提供商。同時(shí),云服務(wù)器盡可能離交易所更近的物理位置。
網(wǎng)絡(luò)帶寬追求性價(jià),例如阿里云分為流量付費(fèi)和時(shí)間付費(fèi)模式,在策略數(shù)據(jù)量不大的前提下,流量模式能大大節(jié)省服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用。
服務(wù)器配置追求性價(jià):貼近策略實(shí)際需求,如策略邏輯運(yùn)算相對(duì)簡(jiǎn)單,則不需要在cpu和內(nèi)存配置上提升太多,同時(shí)考慮交易資金量,資金量大的賬戶,在配置上優(yōu)先提高。
對(duì)于高頻策略,這里指的是期貨、數(shù)字貨幣策略,托管服務(wù)器都是最優(yōu)選擇:
期貨高頻
托管服務(wù)器是必須的選擇,同時(shí)使用的API配搭FPGA更佳(速度第一梯隊(duì)),如果資金量、交易量足夠達(dá)到門(mén)檻,上述配置都可以由期貨公司提供,幾乎不存在額外費(fèi)用。
但如果策略對(duì)速度要求更高,需要自購(gòu)服務(wù)器,那么托管服務(wù)器的成本,將顯著提高。
數(shù)字貨幣高頻
托管服務(wù)器同樣是最佳的,但是部分交易所不存在托管服務(wù)器或?qū)Y金量有較高要求,此時(shí)可退而求其次選擇服務(wù)器運(yùn)營(yíng)商提供的云服務(wù)器。
數(shù)字貨幣交易所分布于各國(guó),服務(wù)器所在國(guó)所在城市,例如幣安服務(wù)器在日本東京的aws,那我們的服務(wù)器最好選購(gòu)aws的同一個(gè)區(qū)域。
選擇服務(wù)器的地理位置時(shí),可以通過(guò)不同服務(wù)器ping交易所的延遲,來(lái)選擇最優(yōu)的云服務(wù)商和地區(qū)。
涉及多地區(qū)套利,服務(wù)器選擇在其中一個(gè)地區(qū),同時(shí)在系統(tǒng)報(bào)單都優(yōu)先報(bào)送較遠(yuǎn)的交易所,等待遠(yuǎn)端交易所成交后,報(bào)送近端交易所,近端交易所由于物理位置接近,成交率普遍會(huì)高一些。
02
服務(wù)器系統(tǒng)選擇:Linux 或 Windows
如果我們的策略是借助三方平臺(tái)完成的,例如tbquant,由于tbquant只支持windows, 或者我們自己的系統(tǒng)在windows上開(kāi)發(fā)的,此時(shí)只能選擇windows server作為服務(wù)器系統(tǒng)。
除此以外,更推薦使用Linux系統(tǒng),如centos、ubuntu等系統(tǒng),穩(wěn)定性強(qiáng)、開(kāi)源可優(yōu)化、運(yùn)算效率高;所以,如果交易策略是基于交易所API自主開(kāi)發(fā)的系統(tǒng),盡可能放在Linux平臺(tái)上。
選擇完成系統(tǒng)后,需要做一些關(guān)于全自動(dòng)交易輔助配置,可通過(guò)代碼+自動(dòng)任務(wù)完成,例如,啟動(dòng)關(guān)閉策略(linux crontab),斷線重連,異常情況告警(斷線、重復(fù)報(bào)單、賬戶風(fēng)控超標(biāo)等),利用腳本發(fā)送郵件、釘釘?shù)韧ㄖ?/p>
03
股票交易的選擇
上述我們講的主要是期貨、數(shù)字貨幣相關(guān)的API。目前股票的開(kāi)放API,一般來(lái)說(shuō)是和券商深度綁定的,并且資金量有一定門(mén)檻,通常步驟是,達(dá)到資金量門(mén)檻,開(kāi)放API,指定在特定提供托管服務(wù)器上使用。
目前券商已經(jīng)對(duì)外放開(kāi)了券商的API了,可以通過(guò)連券商的API讓策略進(jìn)行實(shí)盤(pán)交易,例如我們的合作券商,只需要開(kāi)戶并存入2萬(wàn)以上的交易資金,即可使用API進(jìn)行全自動(dòng)交易,傳送門(mén):。
但是,其他券商給個(gè)人投資者提供接口的門(mén)檻一般都很高,對(duì)于個(gè)人投資者,大多數(shù)券商的官網(wǎng)上都有網(wǎng)上交易,也就是通過(guò)web頁(yè)面交易,這就意味著你可以模擬登錄,通過(guò)http請(qǐng)求發(fā)送委托單。
如果你所在的券商沒(méi)有web交易服務(wù),理論上來(lái)講也是可以通過(guò)分析手機(jī)app/交易軟件的接口,模擬登錄實(shí)現(xiàn)程序化交易的,不過(guò)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程相對(duì)復(fù)雜,適合編程能力強(qiáng)的技術(shù)達(dá)人。
因此,股票的交易服務(wù)器選擇對(duì)于兩類(lèi)不同的人群是不一樣的,資金量達(dá)到券商門(mén)檻的,可以使用官方API和官方服務(wù)器,而資金量較小的個(gè)人投資者,使用云服務(wù)器,通過(guò)模擬web頁(yè)面交易,似乎是另一種可行的選擇。
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