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社保基金二季度已現(xiàn)身7股前十大流通股東榜,部分個股還被養(yǎng)老金賬戶重倉

隨著上市公司中報披露,社保基金陸續(xù)出現(xiàn)在多只個股前十大流通股東名單,Wind統(tǒng)計顯示,截至8月1日,已有7只個股前十大流通股東榜單中出現(xiàn)社保基金身影,拉卡拉、恒輝安防、宏發(fā)股份分別被社保116、404、113組合新進,而北摩高科則被社保418組合減持。

值得關注的是,部分社保基金配置的股票同樣也被養(yǎng)老金賬戶重點關注,泰和新材被養(yǎng)老金賬戶持股較多,社保413組合也重點配置了該股。一季度以來,社保基金大量持倉部分“中特估”個股,而從目前已知的持倉來看,部分軟件服務及紡織類個股也被其重點關注。


(資料圖)

多數(shù)持倉依然保持不變,部分組合新進拉卡拉、恒輝安防等

A股機構投資者中,社保基金在歷次季報公布之后,鮮見大比例調倉換股動作,從目前已知的情況來看,依然保持這一節(jié)奏。

截至8月1日,Wind統(tǒng)計顯示,在已公布2023年中報的A股上市公司當中,社保基金陸續(xù)出現(xiàn)在個股前十大流通股東榜單中,涉及406、413、418、102、116、404、113組合,從其環(huán)比持倉個股的數(shù)量來看,多數(shù)依然保持不變。

說明:部分社保基金重點配置的個股名單(根據(jù)2023年中報) 來源:Wind截圖

在調倉方面,已知個股當中,北摩高科遭遇全國社保基金418組合減持,較一季度末減少約93萬股,而像拉卡拉、恒輝安防、宏發(fā)股份則分別被社保116、404、113組合新進。其中,社保102、406組合在上季度已經(jīng)持有宏發(fā)股份,二季度末顯示沒有持股變化。

從持有個股的行業(yè)分布來看,普遍集中在電氣機械和器材制造業(yè),而像一些軟件服務、紡織行業(yè)個股也出現(xiàn)在重點持股的行列,對比今年一季度,社保基金大量持倉部分“中特估”個股,Wind統(tǒng)計顯示,截至一季度末,社保基金對中國海油、中國建筑以及中國移動的持倉市值居前,均逾15億元。

其中,中國海油獲社保基金109、113、114組合以及養(yǎng)老保險基金802組合共同持有,中國建筑則被社保基金連續(xù)重倉10個季度以上。而目前也有出現(xiàn)社保基金和養(yǎng)老保險基金都重點配置的股票,像泰和新材就被養(yǎng)老金賬戶持股較多,社保413組合也重點配置了該股。

說明:部分養(yǎng)老保險基金重點配置的個股名單(根據(jù)2023年中報) 來源:Wind截圖

社保基金持股保留率較高,超額收益中增量來自中小市值公司

具體看來,從季報的統(tǒng)計口徑來說,在不考慮季報時間滯后的前提下,社保基金的全持倉收益大于部分持倉收益,且在超額收益中,中小市值公司貢獻了重要的增量。

據(jù)德邦證券的研報統(tǒng)計,若以社保持有市值加權復制社保整體持倉,并以2004年第四季度凈值為1,則截至2022年第四季度凈值達13.29,年化收益率達15.45%,最大回撤出現(xiàn)于2008年第三季度的53%。若分別只持有社保持有市值的前20、50、100、200只個股,可以發(fā)現(xiàn)收益率逐級遞增,始終不及復制整體持倉,但持有前100股票時年化收益率已達15%以上,基本接近復制整體持倉。

若以等權復制社保整體持倉,收益更為顯著,年化收益率達19.27%,最大回撤-51%稍優(yōu)于持有市值加權。若分別只持有社保持有市值的前20、50、100、200只個股,與全持倉等權均有一定差距,持倉前200僅能達到18%水平。

此外,社保基金持股數(shù)量由早期2005年起的每期100多家,不斷增長到近年每期在400~500家水平,最高在2015~2016年曾到達過每期近700家的水平。最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,社保持股數(shù)量在2022年的前三季平均在500家水平,同時在保留率方面,社保持股保留率2022年前三季度平均在80%水平,呈現(xiàn)較高水平。

全國社保基金資產(chǎn)總額已經(jīng)超過3萬億(截至2021年12月31日),中國基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,境內委托管理機構共計18家,其中絕大多數(shù)為公募基金管理機構。未來隨著管理規(guī)模的不斷擴大,公募基金有望進一步對社保基金在精細化、多元化資產(chǎn)配置中發(fā)揮重要作用。

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